Test estrés banca: ¿Qué es el test estrés?

Test estrés bancario:
¿Qué es un test de estrés? Pruebas de estrés bancario

Descubre todo sobre el « Test estrés a bancos ». Los bancos pueden sufrir un riesgo de solvencia o liquidez. Descubre el « Test estrés banca » para empresas financieras. Prueba de resistencia bancaria.

¿Qué es un « Test estrés banca » ?

¿Qué es una prueba de estrés?

“Pruebas de estrés” es un término general que se refiere a diversas técnicas dirigidas a evaluar la resistencia a fenómenos extremos. También llamadas pruebas de tensión o de esfuerzo, se utilizan para determinar la estabilidad de un determinado sistema o entidad e implican la evaluación de éste más allá de la capacidad de funcionamiento normal, con el fin de observar los resultados obtenidos. En la literatura financiera, las pruebas de estrés se han referido de manera tradicional únicamente a los activos o carteras de una entidad, pero más recientemente se han aplicado también a la actividad global de los bancos a nivel individual, así como a sistemas bancarios y financieros en general.

El principal objetivo del test de estrés

El principal objetivo de los ejercicios de « Estrés test » es evaluar y valorar la capacidad de absorción de pérdidas (resistencia) de un determinado sistema (sistema financiero). De acuerdo con el Presidente del Banco Central Europeo, las pruebas de estrés y los ejercicios de simulación constituyen los principales componentes de un conjunto de herramientas fundamentales para salvaguardar la estabilidad financiera.

Definición de la prueba de estrés

Las pruebas de estrés permiten una mejor comprensión de los posibles efectos de la materialización de una serie de riesgos identificables sobre la estabilidad del sistema financiero, mientras que los ejercicios de simulación ayudan a la toma de decisiones destinadas a hacer frente a una situación de crisis financiera (Trichet).

¿Por qué utilizar una prueba de resistencia bancaria?

La utilización de pruebas de estrés permite a los responsables de toma de decisiones tener una visión amplia del grado de resistencia del sistema financiero y de la eficacia de posibles medidas a adoptar en distintos escenarios de crisis. En los últimos años hemos asistido a un incremento sin precedentes del número de episodios de crisis financieras, tanto en economías desarrolladas como en desarrollo.

Test estrés del sector bancario y financiero

Evaluación de la solidez bancaria

Una preocupación que cobra cada vez más relevancia, es la evaluación de la solidez del sector de intermediación financiera y, por ende, la medición de la vulnerabilidad de éste en un marco de shocks económicos adversos. Es en este contexto donde aparecen las metodologías de stress-testing, cuyo objetivo está relacionado con la determinación de las respuestas de la estructura económica en escenarios extremos de vulnerabilidad que puedan llegar a afectar al sistema de pagos de un país.

Beneficios de las pruebas de estrés

Los ejercicios de simulación de crisis pueden beneficiar a las pruebas de estrés, así como los resultados obtenidos de éstas se pueden utilizar como entrada para el diseño de un escenario de crisis para los primeros. Las pruebas de estrés pueden ser particularmente útiles para evaluar si un escenario en concreto va a generar resultados que sean lo suficientemente graves como para tener consecuencias sistémicas. La combinación de los resultados de las pruebas de tensión y de los ejercicios de simulación permite a los decisores obtener una visión más amplia y realista del grado de resistencia del sistema financiero y de la eficacia de las medidas institucionales que se podrían adoptar en escenarios de crisis.

Las pruebas de tensión bancaria

Las pruebas de tensión comprenden todo un conjunto de técnicas diversas, cambiante y a día de hoy aún no perfectamente delimitado, que sin embargo están siendo aplicadas cada vez por más economías mundiales. En este sentido, los Programas de Evaluación del Sector Financiero (PESF) del Fondo Monetario Internacional (FMI) son probablemente los catalizadores más importantes en este ámbito de conocimiento (Hofmann).

Tipología de pruebas de estrés (métodos)

Dada la diversidad de métodos existentes, la definición y clasificación de las pruebas de estrés constituye ciertamente un objetivo en movimiento. Sin embargo, de forma general los diferentes métodos se pueden encuadrar en alguna de las siguientes grandes categorías que seguidamente se refieren, dependiendo del criterio utilizado para ello.

Test de estrés según el ámbito de aplicación:

Pruebas de estrés micro: diseñadas para evaluar la resistencia de las instituciones financieras de forma individual, son llevadas a cabo principalmente por éstas con el fin de gestionar el riesgo institucional a partir del análisis de sus propias variables de comportamiento, obviando generalmente las de sus competidores.
Pruebas de estrés macro: destinadas a evaluar la resistencia del sistema financiero en su conjunto y no sólo las instituciones individuales, son llevadas a cabo por los Bancos Centrales o el FMI y es estimulado por los PESF.

Test de estrés según el enfoque:

Enfoque descendente: pruebas de estrés que parten de un modelo global, macro, y van hacia las entidades financieras individuales.
Enfoque ascendente: pruebas que parten de la base de las carteras de las instituciones financieras individuales y van hacia el sistema global en su conjunto.

El objetivo primordial de test de estrés

Las pruebas de estrés macro conforman una herramienta de extraordinaria utilidad para medir la resistencia del sistema financiero o de sus componentes clave, basada en la cuantificación de la relación entre las variables macroeconómicas y la salud de cualquiera de las instituciones financieras individuales o de todo el sector financiero de una economía en su conjunto. Y ello por dos motivos:

A partir de las pruebas de estrés macro realizadas, el uso de éstas se ha convertido en una práctica común entre los bancos centrales e instituciones económico-financieras internacionales.
El enfoque en la dimensión sistémica de riesgos y capacidad de recuperación y el vínculo con un escenario macroeconómico de pleno derecho distinguen, por un lado, las pruebas de estrés macro de los llamados análisis de sensibilidad, en los que solamente se simula un factor de riesgo para alcanzar niveles tensionados y, por otro, de las pruebas de tensión que se aplican a una institución financiera individual de forma aislada.

Diferentes clasificaciones de tests de estrés

A continuación, se muestra una selección de diversas clasificaciones de técnicas cuantitativas empleadas en la definición de las pruebas de estrés financiero que pueden encontrarse a partir de una profunda revisión de la literatura actual sobre esta cuestión. En particular, se han utilizado para ello las clasificaciones realizadas por Johnson (2005) y Sorge y Virolainen (2006).

Clasificación de Johnson

Para las crisis bancarias sistémicas, Johnson clasifica las técnicas cuantitativas de las pruebas de tensión según su enfoque metodológico, entre otras, en:
• Modelos de variable dependiente discreta
• Estimación con datos de panel
• Redes neuronales

Clasificación de Sorge y Virolainen

Sorge y Virolainen (2006) entienden que las pruebas de estrés o tensión macro implican una serie de etapas, tales como:
• Definir el alcance del análisis en términos del conjunto de las instituciones pertinentes y carteras.
• Diseño y calibración de un escenario de estrés macroeconómico.
• Cuantificar el impacto directo del escenario simulado sobre la solvencia del sector financiero, ya sea la evaluación de los puntos vulnerables del balance durante las crisis macroeconómicas o integrando el análisis de múltiples factores de riesgo en una distribución de probabilidad de pérdidas agregadas.
• Interpretación de resultados para evaluar la capacidad general de asunción de riesgos del sistema financiero.
• Llevar a cabo la contabilidad para efectos de retroalimentación potencial tanto en el sistema financiero, como en la economía real.

Limitación de los tests de estrés financieros

El pensamiento en torno a las pruebas de estrés financiero se encuentra en un proceso de evolución continua, habiéndose visto, además, acelerado en los últimos años con motivo de la situación de crisis mundial. Por esta razón, no resulta en absoluto fácil determinar exactamente el “estado de la cuestión” en la literatura sobre este tema. La variedad de pruebas puestas en práctica es muy amplia, y en ningún modo pueden calificarse de estándar. De hecho, muchos países han desarrollado este tipo de pruebas. En todos los casos los resultados difieren, dadas las diversas pruebas aplicadas y las distintas estructuras financieras propias de cada uno de estos países.